- Длительность — 2 месяца
- Онлайн в удобное время
- Бонус-модуль по управлению стрессом
- Разберёте кейс в дипломе
Кому подойдёт этот курс:
- Product- и project-менеджерам
Научитесь выявлять риски при запуске проектов и продуктов. Поймёте, как закладывать бюджет на риски и переживать кризис с наименьшими потерями для бизнеса и команды.
- Тимлидам и руководитетелям отделов
Узнаете, как рассчитывать ресурсы команды и бизнеса, прогнозировать нагрузку на отдел. Научитесь выявлять риски для проекта и принимать управленческие решения.
- Начинающим риск-менеджерам
Разберёте основные инструменты управления рисками и научитесь анализировать их. Сможете эффективнее решать рабочие задачи. - Руководителям, собственниками бизнеса, инвесторам
Прокачаете навыки стратегического мышления, научитесь предвидеть будущие потери и приобретения. Узнаете, как рассчитать совокупный риск портфеля и сделать его более управляемым.
Чему вы научитесь:
- Научитесь пользоваться инструментами количественного и качественного анализа рисков: PI-матрица, «Торнадо», PERT, «дерево принятия решений»
- Разрабатывать и реализовывать стратегию работы с рисками
- Рассчитывать риски в управлении портфелем
- Строить реестр и карту рисков для принятия решений
- Оценивать риски и принимать решения о распределении ресурсов между проектами
- Разрабатывать противорисковые мероприятия
- Закладывать денежный и временной резерв на возможные риски
Программа:
Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.
9 тематических модулей, 30 онлайн-уроков.
- Вводное слово
Узнаете, что такое управление рисками и какую задачу решает риск-менеджмент. Разберёте примеры проектов, которых не существовало бы без риск-менеджмента. Узнаете, какими компетенциями необходимо обладать для управления рисками.
- Основные понятия в управлении рисками
Познакомитесь с основными терминами управления рисками и научитесь их различать. Узнаете уровни применения риск-менеджмента в организации
- Управление стрессом и эмоциональный интеллект в условиях постоянных рисков
Изучите основные методики снятия стресса в рисковых и кризисных ситуациях. Научитесь управлять временем и приоритетами
- Цикл управления рисками
Узнаете, из чего состоит цикл управления рисками. Разберёте цели и задачи каждого этапа и научитесь определять, на каком организационном уровне компании появятся риски.
- Идентификация и анализ рисков
Познакомитесь с методами оценки рисков и сбора информации. Научитесь идентифицировать риски и определять их параметры. Изучите инструменты анализа ограничений и предположений
- Классификация рисков и качественный анализ
Изучите классификацию рисков и узнаете, как самому определять их классы. Познакомитесь с инструментами качественного анализа рынка. Поймёте, что такое Рossibility impact matrix (PI), и научитесь визуализировать риски
- Количественный анализ рисков. Карта рисков
Узнаете, какие факторы важно учитывать для количественного анализа рисков и освоите инструменты для его проведения. Научитесь составлять карту рисков
- Стратегии работы с рисками. Противорисковые мероприятия
Разберёте виды стратегий работы с рисками. Научитесь выбрать стратегию, составлять план действий и проводить противорискные мероприятия
- Особенности риск-менеджмента в портфельном и программном управлении
Узнаете, какие особенности управления рисками необходимо учесть при управлении портфелем и программой проектов. Научитесь мыслить шире для определения рисков и их последствий.
- Дипломный проект. Стратегия управления рисками
Вы разработаете план управления рисками на примере кейса. Проанализируете риски, визуализируете их и выберете стратегию работы с ними. Спланируете противорискные мероприятия, проведёте мониторинг рисков после внештатной ситуации.
Курс посвящен обзору существующих процессов анализа и управления рисками. Цель курса — систематизация существующей в литературе информации по процессам анализа и управления рисками с акцентом на деятельность в области разработки и сопровождения ИТ систем. В результате обучения студенты приобретут набор необходимых знаний и заложат фундамент для повышения квалификации в данной профессиональной деятельности.
Формат:
- В состав курса входят видео-лекции продолжительностью 6-10 минут, материалы для самостоятельного изучения пользователями, анимационные ролики с инфографикой.
- Разделы курса завершаются тестами на понимание материала (15-20 вопросов).
Программа курса:
Курс состоит из десяти разделов и десяти недель обучения:
- Раздел 1. Введение
Неделя 1
Урок 1. Общее введение и немного из истории управления рисками
Урок 2. Суть риск менеджмента и его актуальность
Урок 3. Анализ и управление рисками. Место риск менеджмента в общей структуре менеджмента
- Раздел 2. Деятельность по управлению рисками
Неделя 2
Урок 1. Определение основных понятий
Урок 2. Современные методики
Урок 3. Закономерности общих причин возникновения рисков
Урок 4. Цели и задачи управления рисками
Урок 5. Классификация и категории рисков
Урок 6. Краткие итоги по модулю
- Раздел 3. Идентификация рисков
Неделя 3
Урок 1. Идентификация рисков
Урок 2. Методики идентификации рисков
Урок 3. Создание иерархичной структуры рисков
Урок 4. Краткие итоги по модулю
- Раздел 4. Виды анализа рисков
Неделя 4
Урок 1. Анализ и оценка рисков. Активы
Урок 2. Обработка риско
Урок 3. Виды анализа рисков. Обзор
Урок 4. Краткие итоги по модулю
- Раздел 5. Качественный анализ рисков
Неделя 5
Урок 1. Фазы анализа рисков и этап идентификации
Урок 2. Обработка входных данных. Инструментарий
Урок 3. Результирующая информация. Документирование результатов
Урок 4. План реагирования и извлечение уроков
Урок 5. Переходный период
Урок 6. Краткие итоги по модулю
- Раздел 6. Количественный анализ рисков
Неделя 6
Урок 1. Организация процедур количественного анализа
Урок 2. Параметры рисков. Распределение вероятностей рисков и их оценка
Урок 3. Матрица «Вероятность-Последствия». Другие методики
Урок 4. Краткие итоги по модулю
- Раздел 7. Системный подход к управлению рисками
Неделя 7
Урок 1. Управление рисками как часть современного менеджмента
Урок 2. Активность управления рисками. Концепция приемлемого риска
Урок 3. Методы управления рисками
Урок 4. Краткие итоги по модулю
- Раздел 8. Комплексная программа управления рисками
Неделя 8
Урок 1. Программа управления рисками
Урок 2. Процедуры управления рисками. Бизнес-правила
Урок 3. Методы управления рисками и их классификация
Урок 4. Разработка метрик и триггеров для процесса управления рисками и сопровождение разработанных процедур
Урок 5. Оценка эффективности и мониторинг программы управления рисками
Урок 6. Краткие итоги по модулю
- Раздел 9. Итоги курса
Неделя 9
Урок 1. Актуальность области анализа. Необходимые составляющие процессов
Урок 2. Роль риск-менеджера
Урок 3. Уровни зрелости компании. Управление рисками на уровне компании
Урок 4. Культура управления рисками. Совершенствование процессов
Урок 5. Краткие итоги по модулю
Раздел 10. Что дальше?
Неделя 10
Урок 1. Возможные направления развития. Современный виток развития
Урок 2. Интеграция риск менеджмента с современными направлениями Big data, Machine и Deep Learning
Урок 3. Итоги по курсу
Результаты обучения
В результате освоения курса студент:
- выявляет и классифицирует риски
- владеет навыками проведения анализа рисков
- подбирает методы и способы, которые позволят управлять рисками
- Формируемые компетенции
Курс направлен на формирование профессиональных компетенций:
- ПК-1 — Владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
- ПК-15 — Умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.
Цель освоения дисциплины:
- Получить представление об организации процесса управлении рисками, его целях, задачах и инструментах, а также роли этого процесса в компаниях реального и финансового сектора, в том числе банках.
- Получить общее представление о профессии риск-менеджера: о задачах и вызовах, с которыми сталкиваются специалисты по управлению рисками в своей работе, о роли и функциях риск-менеджера в системе корпоративного управления, а также о профессиональных стандартах в области управления рисками.
- Получить практический опыт оценки рыночных и кредитных рисков в рамках учебных проектов.
Планируемые результаты обучения:
- Знать роль и основные задачи риск-менеджмента, основные принципы организации процесса управления рисками, а также общепринятые требования к профеcсии риск-менеджера
- Знать основные исторические кейсы — неудачи риск-менеджмента и уметь критически рассуждать как о самих кейсах, так и об уроках, вынесенных из них.
- Демонстрировать основные принципы организации управления рисками, аллокации капитала под риск и проблем с данными для оценки рисков на примере операционного риска.
- Критически обсуждать стресс-тестирование, сценарный анализ и модельный риск.
- Количественно оценивать кредитные и рыночные риски (на базовом уровне) с расчётами на компьютере;
- Оценивать качество построенных мер риска по историческим данным (проводить бэктестинг).
- Строить CAP и ROC — кривые для существующей рейтинговой модели по данным, интерпретировать их для оценки качества рейтинговой модели.
- Оценивать матрицы миграций и переходных вероятностей по сырым данным методами когорт и дюраций.
- Оценивать кредитный риск по портфелю активов по матрице переходных вероятностей. Оценивать кредитный риск по портфелю облигаций с учётом изменений кредитных спредов.
Содержание учебной дисциплины:
- Риск-менеджмент — Тема 1. Основы риск-менеджмента
Риск и неопределённость, типология рисков. Процесс риск-менеджмента. Банковский риск-менеджмент и его нормативная база. Место риск-менеджмента в структуре корпоративного управления. Стандарты по управлению рисками.
- Риск-менеджмент — Тема 2. Оценка рыночного риска
Меры рыночного риска: стандартное отклонение, Value at Risk, Expected Shortfall. Когерентные меры риска. Оценка VaR для портфеля акций по рыночным данным: исторический, дельта-нормальный и модельный подходы. Валидация методики оценки риска. Процентный риск и дюрация. Банковская и торговая книги. Различия в учёте инструментов. Виды стоимости: рыночная, справедливая, амортизированная, ликвидационная. МСФО 9. Понятие о риске рыночной ликвидности. МСФО 13. Риск ликвидности фондирования и ALM. Гэп-анализ.
- Риск-менеджмент — Тема 3. Оценка кредитного риска.
Меры кредитного риска: вероятность дефолта (PD), потери при дефолте (LGD) и экспозиция при дефолте (EAD). Розничный кредитный риск: кредитный скоринг. Меры качества скоринговых моделей: ошибка I и II рода, ROC и CAP-кривые, коэффициенты Джини и AUC. Коммерческий кредитный риск, кредитные рейтинговые агентства. Кредитные рейтинги и основы работы с ними. Различные подходы к оценке обязательств, подверженных риску дефолта: кредитные спреды, понятие о других подходах. Кредитный риск портфеля обязательств.
- Риск-менеджмент — Тема 4. Операционный и модельный риски, стресс-тестирование.
Операционный риск. Аллокация капитала под операционный риск. Источники данных для оценки операционного риска и особенности его оценки. Модельный риск. Стресс-тестирование и сценарный анализ.
Элементы контроля:
- Групповые презентации кейсов.
Групповая презентация разбора кейса
- Групповой проект по оценке рыночного риска.
Проект по рыночным рискам
- Групповой проект по оценке кредитного риска.
Проект по кредитным рискам
- Письменная контрольная работа (онлайн)
Письменная работа с расчётными задачами и открытыми вопросами по всем темам курса. Проводится на платформе MS Teams.
- Домашняя работа 1 (Рыночный риск)
Сдается письменно через неделю после получения задания
- Домашняя работа 2 (Рыночный риск)
Сдается письменно через неделю после получения задания
- Домашняя работа 3 (Рыночный риск)
Сдается письменно через неделю после получения задания
- Домашняя работа 4 (Кредитный риск)
Сдается письменно через неделю после получения задания
- Домашняя работа 5 (Кредитный риск)
Сдается письменно через неделю после получения задания
- Домашняя работа 6 (Кредитный риск)
Сдается письменно через неделю после получения задания.
Основной целью программы повышения квалификации «Риск-менеджмент» является развитие имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для контроля и эффективности процесса управления рисками в организации, ориентированных на внедрение в банках, инвестиционных и финансовых компаниях.
Содержание программы:
Значительную часть программы составляют практические занятия: разбор ситуационных задач, решение кейсов, деловые ролевые и имитационные игры, работа в команде для решения практических ситуаций. Кроме того, на дополнительной сессии курса будет проработан практический кейс анализа рисков в Bloomberg-терминале.
- Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента
- Классификация рисков
- Информационное обеспечение управления риском
- Анализ и оценка степени риска
- Управление рисками, как система менеджмента
- Отраслевое управление рисками
- Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии
- Способы снижения предпринимательских рисков
Пройдя программу «Риск-менеджмент», вы сможете:
- идентифицировать, анализировать, оценивать, документировать, контролировать и мониторить риски;
- взаимодействовать с Bloomberg-терминалом;
- обоснованно и систематически управлять рисками;
- классифицировать финансовые и нефинансовые риски;
- применять результаты оценки риска в практической деятельности;
- внедрять риск-менеджмент в общую систему управления организацией;
- повышать контроль и эффективность процесса управления рисками в организации.
Главная задача риск-менеджмента — получить максимальную выгоду в текущих условиях, минимизировав последствия возможных неблагоприятных факторов, которые и называются рисками.
Чтобы добиться роста прибыли, доверия клиентов и инвесторов и выйти на новый уровень культуры управления, вам просто необходимо знать, как распознавать и анализировать риски, и уметь работать с причинами и следствиями их возникновения.
Этот курс для вас, если вы:
- собственник бизнеса
- генеральный или финансовый директор компании
- специалист по экономической и информационной безопасности
- внутренний или внешний аудитор
- бизнес-аналитик, консультант
- желаете повысить квалификацию и построить карьеру в области риск-менеджмента
На курсе вы освоите основы риск-менеджмента, от оценки возможных рисков компании до разработки конкретных управленческих решений – стратегии риск-менеджмента. В рамках обучения вы также изучите программы для анализа рисков. Особое внимание уделено практике – вы рассмотрите реальные кейсы и выполните тестовые задания для закрепления материала.
Вы научитесь:
- диагностировать, приоритезировать и картографировать значимые риски для компании;
- производить количественную оценку рисков с использованием действующих стандартов и программного обеспечения;
- разрабатывать стратегии управления рисками;
- регламентировать и организовывать систему риск-менеджмента компании.
- Вы будете знать
- действующие стандарты в области риск-менеджмента;
- методы качественного и количественного анализа рисков;
- программное обеспечение, используемое при анализе и оценке рисков;
- методологию организации системы управления рисками на предприятии.
Специалисты, обладающие этими знаниями и навыками, в настоящее время крайне востребованы.
Большинство выпускников наших курсов делают успешную карьеру и пользуются уважением работодателей.
Программа курса:
Модуль 1. Понятие риск-ориентированного менеджмента (4 ак. ч.)
- Условия функционирования риск-менеджмента. Основные понятия и определения
- Эволюция моделей риск-менеджмента: история финансовых потрясений
- Общепринятые принципы РМ: COSO / FERMA / ISO 31000
- Виды финансовых рисков
- Практикум
Модуль 2. Анализ, оценка и управление финансовыми рисками (7 ак. ч.)
- Стратегический анализ, ранжирование и приоритезация рисков
- Основные методы анализа и оценки финансовых рисков
- Способы реагирования на риски
- Практикум
Модуль 3. Интегрированный риск-менеджмент (7 ак. ч.)
- Долгосрочная и краткосрочная оценка: ROV, VaR
- Концепции EVA и RAROC
- Риски размещения капитала
- Стресс-тестирование
- Практикум
Модуль 4. Организация управления рисками в компании (5 ак. ч.)
- Органы управления и контроля. Принцип «трёх линий защиты»
- Планирование, документирование и картографирование рисков
- Разработка противорисковых мероприятий
- Информационное обеспечение. Инструменты автоматизации
- Практикум
Модуль 5. Итоговая аттестация (1 ак. ч.)
В зависимости от программы обучения выдаются следующие документы:
- Сертификат международного образца
- Удостоверение
- Свидетельство
Риск менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь, особенно финансовых, сопровождают любой бизнес. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.
В курсе делается акцент на изучение комплексной системы управления рисками на предприятии. Качественный и количественный анализ рисков. Этапы зрелости системы управления рисками. Стандарты ISO 31000 и COSO EnterpriseRiskManagement.
Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводится в виде тренинга.
Результаты обучения:
- Структурирование знаний в отношении классификации рисков.
- Приобретение навыков расчета операционных и финансовых рычагов, в том числе с применением математических методов анализа.
- Умение использовать данные финансовых отчетов в своей работе.
- Составление карты контроля рисков.
- Приобретение навыков разработки процедуры контроля рисков.
Программа модуля:
День 1
Раздел 1. Риски в современном бизнесе.
- Качественное и количественное понимание рисков.
- Риски: положительная и негативная сторона прогнозов,
- Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной).
Раздел 2. Классификация рисков.
- Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды).
- Риски бизнес-процессов:
— Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями,
— Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией,
— Риск информационных технологий – несоответствие информационных технологий компетенциям компании,
— Риск лояльности – мошенничество,
— Финансовый риск – ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков,
- Риски, связанные с информацией для принятия решений:
— Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности,
— Финансовый риск – неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение,
— Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели,
— Особенности рисков в развивающихся экономиках.
Раздел 3. Оценка рисков. Количественный анализ рисков.
- Дисперсия,
- Среднеквадратичное отклонение,
- VaR (ValueatRisk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений,
- ROV (RealOptionsValuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению,
- Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию,
- Метод Монте-Карло.
Практикум. Задание 1. Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью.
День 2
Раздел 4. Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.
- Назначение и структура карты рисков,
- Примеры составления карт для различных отраслей,
- Составление базы рисков (300 и более наименований),
- Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная.Процедуры и ответственные лица.
Задание 1. Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого контроля для условной газотранспортной компании.
Раздел 5. Модель управления бизнес-рисками (BPRC).
- Структура модели и анализ бизнес-рисков,
- Разработка стратегий. Функционирование модели,
- Роль внутреннего аудита. Закон SOXСарбейнс-Оксли.
Раздел 6. Управление рисками на основе потока событий ERDM
- Особенности риск менеджмента на стадии капитального строительства,
- Особенности риск менеджмента на стадии эксплуатации объекта,
- Мониторинг электронного трафика, генерируемого компанией,
Задание 2. Разработать процедуру контроля рисков в газотраспортной-компании
День 3
Раздел 4. Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков,
- Назначение и структура карты рисков,
- Примеры составления карт для различных отраслей,
- Роль департаментов в формировании карты рисков: обязанности и взаимодействие.
Задание 1. Анализ карты рисков
Раздел 7. Разработка противорисковых мероприятий
- Способы противодействия рискам
— Избегание,
— Программы недопущения рисков,
— Мониторинг,
— Отсутствие действий (сознательное),
— Иное,
- Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий
— Изменение вероятности наступления события,
— Расходы на недопущение риска,
— Особенности работы по рискам группы HSC/ ОТиТБ,
- Опыт компаний BPи Сибур по риск-менеджменту.
Задание 2. Разработка и оценка последствий противорисковых мероприятий.
